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央行和养老金充当杀手 令日本债市暴跌

作者:admin 发布:2019-10-02 11:30 | 点击数:

  日本债券市场周二重挫,收益率曲线整体上移,债券期货也出现了自2016年以来的最大跌幅,引发了投资者追加保证金的要求。而抛售也波及到美国国债和欧洲债券。

  三菱日联金融集团(MUFG Bank Ltd.)策略师Takahiro Sekido估计,GPIF可能会将现有30%日本国债中的部份投资规模配置到通过外汇对冲的外国债券上。

  这家全球最大的养老基金表示,将把经外汇对冲的海外债券投资视为类似于国内债券投资。这将允许GPIF购买更多的外债,因为它已经接近其当前授权的19%的上限。

责任编辑:郭明煜

来源:GPIF来源:GPIF

  交易员们遭受的巨大伤害来自日本央行和日本养老金。周二,日本央行(Bank of Japan)表示,10月份可能大幅削减债券购买规模;而政府养老金投资基金(Pension Investment Fund)也表示将调整资产配置规划,转向购买更多外国债券。这些都是导致日本债市突然暴跌的原因。弹指之间,投资者们都意识到市场发生了变化。

  10年期国债期货下跌0.97日圆,至154.05日圆。据彭博巴克莱指数(Bloomberg Barclays index)显示,日本主权债券在9月份已经摇摇欲坠,当月跌幅为1.1%,是4月份以来的首次月度下跌。

  来源:日本央行

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  市场中的交易员表示,日本央行的操作变化对市场产生巨大的心理压力,考虑到日本央行不再购买的风险,投资者纷纷逃离。

  人民币交易与研究 

  虽然投资者正在等待日本央行周五的首次债券购买操作,但他们也必须评估GPIF周二声明的长期影响。因为从理论上说,美国国债、中国国债等 正收益率的债券市场将迎来增量资金。

  市场投资者表示,在日本养老金GPIF调整配置后,可能会有更多基金跟进。这在短期内将导致日本债券已经成为机构不再购买的弃子。(完)

  日本10年期的现货债券收益率上升5.5个基点,至- 0.16%。带动同期限的美国国债也上涨了5个基点。

受日本央行和政府养老金购买计划改变的影响 ,日本债券市场周二出现暴跌,收益率曲线整体上移,并带动美债和欧债同时出现下跌。

  日本央行周一宣布,大幅下调四种主要到期债券的购买区间,并暗示甚至可能停止购买超过25年的债券。央行还表示,在需要的时候可以跳过购买操作,因为它试图使收益率曲线变得更为陡峭。

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